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      Harvard University

      ¿Esta es tu empresa?

      Entrevista para el cargo de Quant Developer en Harvard University

      Pregunta de entrevista de Harvard University

      Entrevista para Quant Developer

      How could you quickly decide when to exercise a Bermudan receiver swaption?

      Respuesta de la entrevista

      Anónimo

      6 oct 2009

      Consider for each exercise date the effective rate over the tenor of the swaption taking into account the prevailing rate up to the exercise date and the strike rate. Would it be advantageous to wait or exercise?

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